ブルームバーグがエンタープライズ クラウド サービスとして Inner Quant をリリース

MATLAB の限界に達した後、Bloomberg の定量アナリストのグループは、機械学習モデルを構築および調査するための新しいシステムの開発に着手しました。 その努力は最終的に、財務の専門家がより効率的にデータを処理できるように特別に設計された Python ベースのデータ サイエンス環境である BQuant になりました。 昨日、同社はデータ サイエンス ノートブック環境を新たな高みに拡張する BQuant Enterprise を発表しました。

データ サイエンスはブルームバーグにとって目新しいものではありません。ブルームバーグは、人気の高いブルームバーグ ターミナルにかなり前から高度な統計機能を組み込んでいます。 しかし、BQuant の開発の背後にある話は少し異なります。

物語は 2013 年にブルームバーグのクオンツ リサーチから始まります。クオンツ リサーチは、顧客製品の新しいアイデアを生み出し、顧客の問題をトラブルシューティングし、一般的に定量分析の限界を押し上げる任務を負っています。 同社は、人気が高いが独自仕様のデータ サイエンス言語を使用していました。

「MATLAB でできることの限界に達しました」とクオンツ リサーチの責任者である Bruno Dupire 氏はブルームバーグのブログ投稿で述べています。 「多次元で同時に財務分析を調査するために使用できる独自の豊富な計算環境を構築するためのツールと知識があることに気付きました。」

Quant Research は、ブルームバーグ デスクトップ API を使用してブルームバーグの顧客向けにカスタムの機械学習モデルを構築する、ブルームバーグのデスクトップ ビルド グループの人々を利用しました。 このグループは、開発をスピードアップし、ボイラープレート コードの書き直しを回避するためのツールを探していました。 彼らは最終的に、ブルームバーグ クエリ言語 (BQL) と呼ばれるデータ クエリ言語、bqplot と呼ばれる D3.js 視覚化ライブラリのブルームバーグ固有の拡張機能、金融固有のライブラリ、Python および .NET へのバインドなど、一連の新しいツールを開発しました。 .

BQuant Enterprise は、Bloomberg の Python ベースのデータ サイエンス ノートブック環境に分散処理機能をもたらします

研究者たちは 2014 年に Python の壁に書かれた記事を見て、BQuant をオープンソースの iPython グループ (後に Jupyter になる) に結び付けました。 このデータ サイエンス ノートブックで Python コードを記述およびテストできることに加えて、BQuant オファリングにより、ユーザーはブルームバーグの包括的な財務データにアクセスできるようになりました。

BQuant のデスクトップ バージョンは、特にファクター モデルの評価、バックテスト戦略、資産クラス全体のポートフォリオの分析などの定量的演習に関して、トレーダーの間で長年にわたって成功を収めてきました。 その人気は、代替データや地理空間データを含むブルームバーグの拡大する金融データの世界を利用できるおかげで成長しました。

今週の BQuant Enterprise のローンチにより、Bloomberg は定量ツールの規模を拡大しています。 Bloomberg は Kubernetes コンテナで BQuant Enterprise を実行しているため、利用可能なクラウド リソースに対して必要に応じてスケールアップおよびスケールダウンできます。 また、Apache Spark と統合されているため、非常に大きなデータ セットに取り組むための並列処理が提供されます。

「分散コンピューティングを使用することで、ユーザーは安全なクラスターで一晩中タスクを実行して、デスクトップの能力をはるかに超えた問題を解決できます」とブルームバーグは言います。 「さらに、BQuant Enterprise は、顧客自身のデータ セットまたはサード パーティから入手したデータ セットからデータを取り込むことができます。」

これらのフレームワークとライブラリをクラウドベースの製品にパッケージ化することに加えて、BQuant Enterprise は顧客がユーザー アクティビティを監視するのにも役立ち、運用にとって重要になるデータ ワークフローをより詳細に監視できるようにします。

「クラウドの力を利用して、クライアントが既存のシステムに接続し、独自のデータを持ち込んでブルームバーグの包括的なデータ セットと混合し、投資の専門家がテストおよび分析する際のコラボレーションを強化できるターンキー環境をクライアントに提供します。ブルームバーグの最高技術責任者であるショーン・エドワーズは、ブルームバーグのプレスリリースで次のように述べています。

このホステッド サービスは、490 億ドルを運用する独立系投資会社である Thornburg Investment Management にすでに配当を支払っています。 Thornburg のポートフォリオ分析マネージャー Igor Kuznetsov によると、同社は独自の Web ベースのデータ サイエンス アプリケーションを構築しましたが、Bloomberg のデータを取り込むことはできませんでした。

クズネツォフ氏は、ブルームバーグのプレス リリースで次のように述べています。 「私のチームは、広範囲の正規化されたデータにすぐにアクセスできました。 操作に費やす時間を減らします。 追加のバックテスト機能を適用します。 以前よりも速く、より多くのアイデアを生み出すことができます。」

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